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Moody’s Analytics lance RiskFrontierTM 3.4 avec de nouvelles mesures combinées du fonds propre réglementaire et du capital économique

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Moody's Analytics, un leader dans la mesure et la gestion du risque, a annoncé aujourd'hui la sortie de RiskFrontier™ 3.4, la toute dernière version de sa solution primée de gestion et du capital économique de po

Moody's Analytics, un leader dans la mesure et la gestion du risque, a annoncé aujourd'hui la sortie de RiskFrontier™ 3.4, la toute dernière version de sa solution primée de gestion et du capital économique de portefeuilles pour les banques, les compagnies d'assurance, les sociétés de gestion de patrimoine et les entreprises. RiskFrontier 3.4 ajoute une nouvelle mesure du risque qui regroupe le fonds propre réglementaire et le capital économique pour former une mesure unique.

Le modèle de RiskFrontier traite les frais de fonds propre réglementaire comme une contrainte obligatoire qui réduit la rentabilité et produit une série de mesures unifiées qui quantifient leur impact. Ces mesures (par ex. : rendement attendu, rendement du capital ajusté au risque et indice de Sharpe) permettent aux institutions de hiérarchiser les instruments dans leur portefeuille ainsi que de nouvelles affaires, tout en justifiant simultanément les risques économiques et les frais réglementaires. Les utilisateurs importent les frais de fonds réglementaire dans RiskFrontier à partir d'autres sources, notamment RiskAuthorityTM, la solution de fonds propre réglementaire de Moody's Analytics.

« Tandis que les banques continuent de s'adapter aux réglementations concernant les capitaux proposées en vertu de l'accord de Basel III, elles se confrontent au défi d'effectuer un rapprochement entre leurs exigences en termes de réglementations et leur infrastructure de capitaux économiques existante », a déclaré le Dr Amnon Levy, Responsable de la recherche de portefeuille chez Moody's Analytics. « Notre nouveau modèle fournit une approche pratique et théoriquement solide pour évaluer les deux sources d'informations dans le cadre du processus de prise de décisions ».

RiskFrontier 3.4 introduit également Risk Driver Analysis, qui fournit une transparence dans les variables ayant le plus grand impact sur le risque d'un portefeuille. Ceci permet aux utilisateurs de mesurer l'impact incrémentiel des facteurs de risque individuels sur les résultats de leur portefeuille.

« L'ajout de Risk Driver Analysis représentait l'étape suivante naturelle pour RiskFrontier », a indiqué Chris Shayne, Directeur financier et Responsable des produits de portefeuille chez Moody's Analytics. « Nous avons perçu une demande de méthode d'automatisation du processus d'attribution du risque et cette fonction permet à nos clients de mesurer efficacement et précisément l'impact des principaux facteurs de risque ».

RiskFrontier 3.4 inclut des mises à jour du modèle souverain GCorr®, qui aide les utilisateurs à mieux évaluer la corrélation entre les obligations souveraines issues de nations diverses et d'autres classes d'actifs. Le modèle amélioré couvre 91 pays et territoires souverains et 99,5 % de l'offre d'obligations souveraines dans le monde.

Les institutions financières de par le monde utilisent RiskFrontier pour la gestion de portefeuilles de titres d'emprunt, l'évaluation, l'optimisation du capital, la tarification basée sur le risque, la gestion des résultats et les scénarios de crise. Il fournit une analyse détaillée des facteurs de risque d'un portefeuille à travers des méthodologies d'analyse et de modélisation avancées.

Pour des informations complémentaires, veuillez visiter www.MoodysAnalytics.com/RiskFrontier2013.

À propos de Moody's Analytics

Moody's Analytics aide les marchés des capitaux et les professionnels de la gestion du risque à travers le monde à faire face, en toute confiance, à un marché en évolution. La société offre des outils uniques et des pratiques d'excellence pour mesurer et gérer le risque à travers une expertise et une expérience en analyse de crédit, recherche économique et gestion du risque financier. En fournissant des logiciels de pointe et des services de conseils et de recherche, notamment des analyses propriétaires du service de Moody's aux investisseurs, Moody's Analytics intègre et personnalise ses offres pour relever des défis propres au monde des affaires. Moody's Analytics est une filiale de Moody's Corporation (NYSE : MCO), qui a enregistré un chiffre d'affaires de 2,7 milliards de dollars en 2012 et emploie environ 7 000 personnes à travers le monde, avec une présence dans 29 pays. Des informations complémentaires sont disponibles sur le site : www.moodysanalytics.com.

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